شش اندیکاتور تکنیکال ترید سهام

تریدرهایی که درک قوی از اندیکاتور تکنیکال ترید سهام دارند، معمولاً نسبت به کسانی که فاقد این دانش هستند، برای پیش رفتن در بازارهای مالی مجهزتر هستند. در حالی که اهداف سرمایه‌گذاری‌های شخصی، ریسک‌پذیری و سبک معامله به تعیین استراتژی و برنامه معاملاتی کمک می‌کند، دانستن اینکه از چه اندیکاتورهای تکنیکالی در رویکرد خود استفاده کنید، می‌تواند به تعیین ومشخص نموندن نقاط ورود و خروج احتمالی کمک کند.

صدها اندیکاتور تکنیکال داریم و سیگنال‌های واضحی را می‌توان با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی شناسایی کرد. این مقاله به شش مورد از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معاملات سهام می‌پردازد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکالِ اندیکاتور تکنیکال ترید سهامترید سهام

برای تریدرهایی که به دنبال موثرترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند، مهم است که اهداف استراتژی معاملاتی خود و همچنین شرایط فعلی بازار را در نظر بگیرند. برای افرادی که سهام ترید می‌کنند، اغلب سودمند است که اندیکاتورهایی را برای شاخص سهام که آن سهم به آن تعلق دارد، اعمال کنند تا دیدی کلی‌نگر از بازار به عنوان یک کل داشته باشند.

در زیر شش مورد از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال برای استفاده در هنگام تجزیه و تحلیل سهام آورده شده است:

سنتیمنت مشتری (Client Sentiment)

داده‌های سنتیمنت مشتری از داده‌های کارگزاری (بروکر) مشتق می‌شود و تریدهای مشتری خرده‌فروشی لایو را برای تعیین جهت‌گیری احتمالی در بازار می‌سنجد. هنگامی که سنتیمنت به سطوح اکستریم نزدیک می‌شود، تریدرهای سهام ممکن است احتمال معکوس شدن را بیشتر بیابند، به همین دلیل است که هم به عنوان یک اندیکاتور خلاف‌گرا و هم به طور بالقوه دارای یک مؤلفه پیش‌نگر در نظر گرفته می‌شود.

در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور سنتیمنت مشتری که از داده‌های کارگزاری فارکس به دست می‌آید، برای شاخص Dow Jones نشان داده شده است (منبع: Wall Street).  بر اساس داده های زیر، 64 درصد از تریدرها دارای پوزیشن‌های شرت هستند که به این معنی است که اکثر معامله‌گران انتظار دارند قیمت Wall Street کاهش یابد. با این حال، سنتیمنت صعودی به نظر می‌رسد، به این معنی که بر اساس این داده‌ها ممکن است از قیمت Wall Street انتظار رود که افزایش یابد. اگرچه توصیه نمی‌شود که از سنتیمنت (یا هر اندیکاتور دیگه‌ای) به تنهایی در ترید استفاده شود، فردی که با یکی از اجزای تشکیل‌دهنده DJIA (شاخص صنعتی داو جونر) معامله می‌کند، می‌تواند قبل از اعمال اندیکاتورهای اضافی از این داده‌ها به عنوان ابزاری آموزنده استفاده کند.

Climax Prime داده‌های سنتمنت مشتری را ارائه می‌کند که از معاملات مستقیم مشتری‌های خرده‌فروشی در فارکس، کالاها (کامیودیتی)، ارزهای دیجیتال و شاخص‌های عمده سهام به دست می‌آید. تجزیه و تحلیل سنتیمنت سهام نیز در صورت وجود یا در دسترس بودن، برای هر سهم در پلتفرم IG در دسترس است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک اسیلاتور مومنتمی است که میزان حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند تا تعیین کند که آیا بازار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. زمانی که RSI زیر 30 باشد، بازار بیش از حد فروش شده است و زمانی که RSI بالای 70 باشد، بیش از حد خریده شده است. این سطوح کلیدی هستند که می‌توانند نشان‌دهنده یک معکوس شدن بالقوه باشند و به همین دلیل RSI را به عنوان یک اندیکاتور پیش‌نگر طبقه بندی می‌کنند.

چارت زیر RSI را نشان می‌دهد که در چارت روزانه سهام Uber Technologies اعمال شده است (منبع: UBER).  برای مدتی بین 30 تا 70 بوده است و بعد از آن به زیر سطح 30 سقوط کرده است.

در زیر سطح 30، اولین سیگنال به وجود آمده سیگنالی نادرست است زیرا اگرچه به نظر می‌رسد روند به سمت بالا معکوس می‌شود، قیمت همچنان به نزول خود ادامه می‌دهد. با این حال، سیگنال دوم زمانی به وجود می‌آید که RSI زیر 30 است و به سمت بالا می‌چرخد. با این حال، RSI تنها با عبور از بالای خط 30 در روز بعد، معکوس شدن را تأیید می‌کند.

استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور Stochastic یکی دیگر از اندیکاتورهای مومنتمی است که از آن برای تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد در هنگام ترید سهام استفاده می‌شود. برخلاف RSI که سرعت حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، Stochastic قیمت فعلی را در رابطه با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی اندازه‌گیری می‌کند.

خط %K (خط سیاه) با استفاده از آخرین قیمت بسته شدن نسبت به LL و HH در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود و خط %D نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده %K است. در Stochastic، زمانی که خط %K (خط سیاه) از خط %D (خط قرمز) عبور می‌کند، یک تقاطع صعودی رخ می‌دهد. به همین ترتیب، هنگامی که خط %K از زیر خط %D عبور می‌کند، سیگنال نزولی رخ می‌دهد. قوی‌ترین سیگنال‌ها اغلب زمانی رخ می‌دهند که یک حرکت متقاطع صعودی با حرکت بالای 20 از پایین یا یک سیگنال نزولی همراه با حرکت به زیر 80 وجود داشته باشد.

در تصویر زیر، اندیکاتور Stochastic روی S&P 500 اعمال شده است (منبع: US 500).  همانطور که در چارت نشان داده شده، یک تقاطع نزولی از بالای خط 80 رخ داده است که نشان می‌دهد روند ممکن است به سمت نزولی برگردد. پس از عبور خطوط از 80، معکوس شدن تأیید می‌شود. به همین ترتیب، تقاطع صعودی زیر 20 رخ می‌دهد و پس از عبور از خط 20، معکوس شدن تایید می‌شود.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور پس‌نگر است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. در یک بازار رونددار، میانگین متحرک، زیر و بم نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را درمی‌آورد و به تریدرهای سهام اجازه می‌دهد روند را به روشی ساده شناسایی کنند.

همانطور که در چارت زیر نشان داده شده است، در یک بازار رنجی، همچنین می‌توان از میانگین متحرک برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. با اعمال MA با تنطیمات 50 روزه در چارت قیمت Boeing، واضح است که SMA با تنظیمات 50 روزه نیز می‌تواند به عنوان پشتیبانی بالقوه در نظر گرفته شود، حتی زمانی که بوئینگ در حال ترید در یک محیط رنجی است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

همانطور که در مورد SMA در بالا بحث شد، میانگین متحرک نمایی (EMA) یک اندیکاتور پس‌نگر است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، برخلاف SMA که وزن یکسانی را به تمام داده‌ها می‌دهد، EMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و برخی از پس‌نگری‌های (تاخیر) موجود در SMA را حذف می‌کند. این امر EMA را به کاندیدای بهینه‌ای برای تریدهای روندی تبدیل می‌کند، زیرا به تریدها اجازه می‌دهد بدون از دست دادن فرصت‌، دیدی جامع از بازار داشته باشند (از دست دادن فرصت ممکن است به دلیل تاخیر میانگین متحرک ساده باشد).

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) یک اندیکاتور تکنیکال است که می‌تواند برای سنجش مومنتم و قدرت روند استفاده شود. اندیکاتور MACD یک خط MACD (آبی)، خط سیگنال (قرمز) و یک هیستوگرام (سبز) را نشان می‌دهد خط سبز تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی است (میانگین‌های متحرک 12 روزه و 26 روزه؛ با استفاده از تنظیمات پیش‌فرض رایج)، در حالی که خط سیگنال معمولاً میانگین نمایی 9 روزه خط MACD است. این خطوط در داخل و اطراف خط صفر تکان می‌خورند و به MACD ویژگی‌های یک اسیلاتور را می‌دهند که سیگنال‌های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد آن به ترتیب در بالا و زیر خط صفر رخ می‌دهند.

با توجه به چارت زیر که شرکت Apple را نشان می‌دهد (منبع: AAPL).

• هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال از زیر خط صفر عبور می‌کند، یک سیگنال صعودی صادر می‌شود.
• هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال از بالای خط صفر عبور می‌کند، یک سیگنال نزولی صادر می‌شود.

سوالات متداول

تفاوت بین اندیکاتور پیش‌نگر و پس‌نگر چیست؟

اگرچه اندیکاتورهای پیش‌نگر و پس‌نگر هر دو از داده‌های تاریخی قیمت مشتق شده‌اند، از یک اندیکاتور پیش‌نگر برای نشان دادن حرکات مورد انتظار قیمت در بازار استفاده می‌شود در حالی که از اندیکاتور‌های پس‌نگر برای ارائه سیگنال‌های ورود و خروج پس از شناسایی روند استفاده می‌شود.

اگرچه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد، اما هر دو به یک اندازه مهم هستند و اغلب برای تریدرها مفید است که از هر دو اندیکاتور پیش‌نگر و پس‌نگر به طور همزمان استفاده کنند.