استراتژی دیوارژانس DIVERGENCE با MACD

در این مطلب قصد داریم شما را با استراتژی دیورژانس DIVERGENCE با  MACD آشنا کنیم. برای اینکه به درک بهتری از استراتژی divergence یا واگرایی با کمک اندیکاتور macd برسید، ابتدا لازم است هرکدام از این دو عامل را بشناسید. به‌این‌ترتیب ابتدا به سراغ اندیکاتور مکدی که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است، می‌رویم. درواقع این اندیکاتور یکی از ساده و پرکاربردترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است و به معنای میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. در مرحله‌ی بعد شما را با مفاهیم استراتژی دیورژانس آشنا خواهیم کرد و در پایان استراتژی واگرایی را با کمک اندیکاتور مکدی توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

در سال 1970 جرالد اپل (Gerald Apple)، اندیکاتور مکدی را به وجود آورد. این اندیکاتور یک ابزار برای شناسایی میانگین‌های متحرک به شمار می‌رود که حاکی از یک روند جدید صعودی یا نزولی در حرکت قیمت‌ها است. با استفاده از این اندیکاتور معامله‌گران امکان شناسایی فرصت‌های معامله‌گری مناسب را با استفاده از تحلیل بازار مالی، به دست می‌آورند. همان‌طور که می‌دانید اندیکاتورها نشان‌دهنده‌ی نقاط شاخص در صعود یا نزول قیمت هستند. اندیکاتور مک-دی نیز حاکی از همگرایی و واگرایی در دو میانگین متحرک است. به‌عبارت‌دیگر همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه‌ی میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد.

خط مکدی با کاهش EMA 26 دوره‌ای از EMA 12 حساب می‌شود که نتیجه محاسبه خط مکدی است. EMA 9 خط مک-دی که در 9 روز حساب می‌شود، خط سیگنال نام دارد. خط سیگنال در بالای خط مکدی رسم می‌شود و به‌عنوان یک نشانه برای سیگنال‌های خریدوفروش عمل می‌کند. معامله‌گران در زمان عبور خط مک-دی از بالای خط سیگنال، سهام می‌خرند و در زمان گذر خط MACD از زیر خط سیگنال، سهم خود را می‌فروشند. شاخص‌های مک-دی را به روش‌های مختلفی تفسیر می‌کنند اما متداول‌ترین روش‌ها شامل تقاطع، واگرایی و همگرایی است.

واگرایی چیست؟

واگرایی یا دیورژانس، یکی از روش‌های محبوب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی مانند بازار فارکس است. هرگاه که جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور، مخالف هم باشند، واگرایی صورت می‌گیرد. درنتیجه با استفاده از همین اختلاف، امکان پیش‌بینی تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها وجود دارد. به‌بیان‌دیگر حرکت اندیکاتور مثلاً مک-دی در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث ایجاد واگرایی می‌شود و از این طریق امکان بررسی احتمال تغییر قیمت‌ها، فراهم می‌شود. واگرایی انواع مختلفی دارد که به شرح زیر است:

• واگرایی نزولی: درزمانی که حرکت قیمت، شاخص‌های بالاتری را در نمودار به وجود می‌آورد؛ اندیکاتور، قله‌های پایین‌تری را به نمایش می‌گذارد. پس از دیورژانس نزولی، قیمت یک حرکت سریع نزولی را در نمودار ایجاد می‌کند. به این موضوع دقت کنید که برخلاف دید صعودی پیشین در حرکت قیمت، این اتفاق روی می‌دهد.
• واگرایی صعودی: واگرایی صعودی و نزولی، ویژگی‌های مشترکی دارند؛ با این تفاوت که در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. هنگامی‌که قیمت در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، واگرایی صعودی است. این در حالی است که اندیکاتور، کف‌های بالاتر را نمایان می‌کند. در صورت بروز الگوی دیورژانس صعودی، شاهد رشد قیمت خواهید بود.
• واگرایی صعودی مخفی: هنگامی اندیکاتور پایین‌تر از قیمت سهام در نمودار قیمتی فارکس است، واگرایی صعودی مخفی یا پنهان رخ می‌دهد.
• واگرایی نزولی مخفی: این واگرایی کاملاً برخلاف نوع صعودی است. به‌این‌ترتیب هنگامی‌که اندیکاتور در بالاترین سطح و قیمت بالاترین سطح پایین‌تر را نشان می‌دهد؛ واگرایی پنهان نزولی رخ می‌دهد.

کاربرد الگوی واگرایی

الگوی دیورژانسی که منظم باشد برای ارزیابی و حدس راجع به تغییرات قیمت‌ها در آینده، به کار می‌رود. در هنگام مشاهده و بررسی یک واگرایی صعودی در حالت منظم، انتظار تغییر حرکت نزولی قیمت و تبدیل به روند صعودی را دارید. به‌این‌ترتیب اگر یک دیورژانس در حال نزول را مشاهده کنید، منتظر لغو حرکت صعودی قیمت و تغییر آن به سمت روند نزولی خواهید بود. معاملات بر اساس الگوی واگرایی یک روش مؤثر و سودآور در بازارهای مالی هستند؛ زیرا این الگو، یک سیگنال کاملاً پیشرو است.

به این معنا که به‌احتمال‌زیاد، الگوی واگرایی پیش از حرکت واقعی قیمت رخ خواهد داد. معامله‌گران در این حالت می‌توانند درست در لحظه‌ی حرکت جدید قیمت، به‌شرط پیش‌بینی درست معامله، پوزیشن خود را باز کنند. کاربرد الگوی واگرایی در این است که به معامله‌گران فارکس امکان حدس دقیق لحظه‌ی ورود به معامله را می‌دهد. درواقع تریدرها پیش از رخ دادن یک تغییر در حرکت قیمت، آن را حدس می‌زنند. البته باید به این موضوع دقت کرد که الگوی واگرایی به معنای ورود سریع به معامله نیست. بلکه شما با تشخیص حرکت قیمت پیش از وقوع، آمادگی لازم را برای ورود و یا خروج از یک پوزیشن، به دست می‌آورید.

استراتژی دیورژانس DIVERGENCE با MACD

برای تشخیص یک الگوی واگرایی، نیاز به یک اندیکاتور در نمودار است. یکی از اندیکاتورهای مورداستفاده در استراتژی واگرایی، مک-دی است. استراتژی معاملاتی MACD Divergence، یک سیستم معتبر است و بر اساس اندیکاتور مک-دی طراحی می‌شود. سیگنال اصلی استراتژی مک-دی دیورژانس حاصل واگرایی بین شیب خط‌های اتصال Higher High و یا Lower Low نمودار قیمت نسبت به شیب خط‌های اتصال High و یا Low اسیلاتور مکدی است. با وجود ابهام در نقاط خروج سیستم، تشخیص سیگنال‌های آن قابل درک است. با توجه به اینکه این استراتژی وارونگی روند قیمت را مشخص می‌کند، انجام معاملات با توجه به آن، سود بالایی دارد. این استراتژی مشخصه‌های مهمی دارد که در قسمت زیر برشمرده‌ایم:

• تعیین و فهم آسان سیگنال‌ها با استفاده از این استراتژی
• استفاده استاندارد فقط از یک اندیکاتور مک-دی
• امکان سوددهی مناسب برای انجام پوزیشن‌های مختلف
• فقدان وجود سیگنال بر پایه این استراتژی در چارت‌های با فریم بالا
• نبود حدود معین برای استاپ لاس و Take Profit

برای انجام و استفاده از این استراتژی، نیاز به انجام یکسری تنظیمات برای ایجاد یک اندیکاتور جدید در چارت قیمت موجود در حساب واقعی شما در بروکر فارکس است. در قسمت بعدی در رابطه با این تنظیمات، توضیحاتی را خدمت شما ارائه می‌دهیم.

تنظیمات ضروری برای انجام استراتژی مک-دی دیورژانس

پیش از انجام تنظیمات در اکانت خود اطلاع از اینکه این استراتژی برای تایم فریم‌های پایین، مناسب‌تر است؛ لازم خواهد بود. هرچند که امکان استفاده از این استراتژی برای همه‌ی جفت ارزها و در هر تایم فریمی امکان‌پذیر است. برای شروع یک اندیکاتور Macd مطابق با تنظیمات زیر را به چارت قیمت اضافه نمایید:

• Fast EMA: 12
• Slow EMA: 26
• MACD SMA: 9

و درنهایت تنظیمات را Apply کرده و تأیید نهایی (OK) را بزنید. در شکل زیر به‌صورت واضح، مراحل انجام این تنظیمات را آورده‌ایم:

استراتژی مک-دی واگرا یکی از بهترین استراتژی های فارکس است که  برای انجام معامله با استفاده از آن، نیاز است که راجع به شرایط ورود به معامله و یا خروج از آن را بدانیم. در بخش بعدی شما را با شرایط ورود به معامله با استفاده از این استراتژی، آشنا می‌کنیم؛ همچنان همراه ما باشید.

شرایط ورود و خروج به معامله با استفاده از استراتژی مک-دی واگرا

شرایط ورود و خروج به معاملات در بازارهای مالی در هنگام استفاده از استراتژی MACD Divergence به شرح زیر است:

• • در زمانی که شیب خط سیگنال در اندیکاتور مک-دی روند صعودی و در نمودار قیمت حرکتی نزولی داشت، پوزیشن خرید باز می‌کنیم.
  • در هنگامی‌که شیب خط سیگنال در اندیکاتور مکدی حرکت نزولی و در نمودار قیمت روندی صعودی داشت، باید پوزیشن باز خود را بفروشیم.

حال که با مشخصه‌های مهم و شرایط ورود به معامله با استفاده از اندیکاتور مک-دی آشنا شدید، نوبت به توضیح و درک محدودیت‌های موجود در استفاده از اندیکاتور macd است. در تیتر بعدی صحبت ما راجع به این محدودیت‌ها و علل آن‌ها است.

محدودیت‌های موجود در استفاده از اندیکاتور MACD چیست؟

یکی از مشکلات مهم در هنگام استفاده از اندیکاتور مک-دی در رابطه با دیورژانس، امکان وارونگی احتمالی سیگنال است؛ درحالی‌که در واقعیت این معکوس شدن رخ نمی‌دهد. مشکل بعدی در رابطه با این موضوع است که دیورژانس، همه‌ی وارونگی‌ها را به‌صورت کامل پیش‌بینی نمی‌کند. به‌بیان‌دیگر، واگرایی سیگنال‌های وارونگی را تشخیص می‌دهد که هیچ‌گاه رخ نمی‌دهند. در انتها شما را با نکات کلیدی در هنگام استفاده از اندیکاتور مک-دی آشنا می‌کنیم تا با آگاهی بیشتری از این اندیکاتور در استراتژی خود استفاده کنید.

همچنین ترکیب استراتژی MACD و RSI به تریدر در شناسایی نقاط ورود و خروج صحیح از بازار کمک می کند.

نکات کلیدی استفاده از اندیکاتور MACD

در قسمت زیر برخی نکات مهم و کلیدی در رابطه با اندیکاتور مک-دی را ذکر کرده‌ایم:

• • • اندیکاتور مک-دی که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت سهام را نشان می‌دهد، درواقع یک شاخص حرکتی پیرو روند به شمار می‌آید.
    • اندیکاتور Macd می‌تواند به اندازه‌گیری میزان فروش و یا خرید بیش‌ازحد یک سهام کمک کند. به‌این‌ترتیب معامله‌گران در مورد قدرت حرکت جهت‌دار آگاه می‌شوند و به آن‌ها راجع‌به بازگشت احتمالی قیمت، هشدار می‌دهد.
    • این اندیکاتور راجع‌به واگرایی‌های صعودی یا نزولی هشدار می‌دهد.
    • پس از تقاطع خط سیگنال بهتر است سه الی چهار روز را برای تأیید حرکت درست و تصمیم درست، منتظر بمانید.
    • این استراتژی همیشه به تنهایی کارساز نیست، بهترین راه هم این است که از ترکیبی از استراتژی های فارکس برای ترید استفاده کنیم. مثلا استراتژی دو قله و دو دره برای تشخیص نواحی حمایت یا مقاومت کاربرد دارد و به کسب سود بیشتر تریدر کمک می کند.

سخن آخر

در این مطلب سعی کردیم شما را با استراتژی واگرایی به کمک اندیکاتور MACD آشنا کنیم. متوجه شدیم که با استفاده از این استراتژی در تحلیل تکنیکال به‌احتمال‌زیاد، تحلیل درستی رخ می‌دهد. اگرچه این سیستم هم از ضعف‌های خاصی در ساختار خود برخوردار است که با علم بر ضعف‌های آن، عملکرد بهتری خواهید داشت. الگوی واگرایی، یکی از سیستم‌های پیشرو در بازار مالی است که امکان ورود سریع به یک پوزیشن را در زمان حرکت‌های جدید برای معامله‌گران، فراهم می‌کند. این استراتژی یک روش مفید برای تشخیص و تجزیه قیمت و روند حرکت آن است. در واگرایی چهار الگوی متفاوت وجود دارد که در متن آن را توضیح داده‌ایم. این استراتژی هم مانند روش‌ها و برنامه‌های معاملاتی دیگر نیاز به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه دارد. توجه به این نکته در هنگام استفاده از استراتژی دیورژانس با استفاده از اندیکاتور مک-دی ضروری است که سیگنال‌های واگرایی، به معامله‌گر هدف مشخصی برای سوددهی را ارائه نمی‌دهند. به‌این‌ترتیب برای خروج از یک معامله در استراتژی واگرایی باید از تکنیک‌های دیگری نیز استفاده کنید.